Практичний онлайн-курс, який допоможе розібратися у фундаментальних принципах побудови часових рядів, навчить знаходити закономірності в отриманих даних та робити точні прогнози на майбутнє.
Вивчите основи аналізу часових рядів та будуватимете прогнози в XGBoost і Prophet. У підсумку ― зможете встановити причинно-наслідкові зв’язки за допомогою впорядкування отриманих даних та прототипувати моделі.
Навчитеся будувати різні моделі часових рядів: ковзаючі статистики, експоненційне згладжування, Хольта-Вінтерса, ARIMA. У результаті ― зможете робити прогнози навіть за умов невизначеності.
Дізнаєтеся, як робити прогнози з урахуванням трендів, сезонності та циклічності, а також знаходити аномалії та застосовувати нейронні мережі для часових рядів. Ви зможете використовувати Time Series Analysis у своїй роботі.
Time Series покривають величезний пласт завдань Data Science, пов'язаних із прогнозуванням, пошуком аномалій та предиктивною аналітикою.
На курсі ви розберетеся e фундаментальних принципах побудови часових рядів та опануєте всі необхідні бібліотеки Python для цього. Будуватимете прогнози з урахуванням трендів, сезонності та циклічності, будете інтерпретувати та оцінювати результати прогнозів, знаходити аномалії та застосовувати нейронні мережі для часових рядів.
Бонусом ви отримаєте індивідуальні консультації від лектора.
В результаті — навчитеся робити прогнози навіть в умовах невизначеності.
Ви зможете прогнозувати майбутні продажі, оцінювати та передбачати попит на новий продукт, формулювати та валідувати продуктові гіпотези, оцінювати ефективність маркетингової стратегії, планувати оптимізацію виробництва, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в даних та прототипувати моделі.
Ви розберетеся в типах моделей часових рядів та зможете застосовувати різні моделі у своїй роботі, завдяки чому підвищите кваліфікацію. Зможете реалізовувати цікавіші та складніші проєкти.
Згадайте базові поняття статистики, які необхідні для подальшого оцінювання передбачень у часових рядах. Розберіться в метриках оцінювання прогнозів. Вивчіть суть довірчих інтервалів та навчіться грамотно представляти результати своїх передбачень. Побудуйте просту модель часового ряду та оцініть її точність. Зробіть cross validation для Time Series та визначте, чим вона відрізняється від звичайної cross validation.
Розберіться в поняттях [стаціонарність, авторегресія, часткова авторегресія]. Навчіться будувати модель ARIMA. Розберіть кілька часових рядів на компоненти. Напишіть звіт про моделі. Підберіть параметри та побудуйте передбачення, використовуючи модель ARIMA.
Розберіть часовий ряд на компоненти [тренд, сезонність, циклічність, автокореляція, стаціонарність] та вивчіть їхні значення. Ознайомтеся з типами перетворень часових рядів для аналізу. Навчіться відрізняти часовий ряд від random walk. Вивчіть метод ковзного середнього та ознайомтеся з ситуаціями, коли передбачення неможливі.
Вивчіть методи побудови передбачень. Зрозумійте суть моделей експоненційного згладжування та навчіться підвищувати складність моделі за допомогою тренду, сезонності та циклічності. Вивчіть метод Хольта-Вінтерса. Застосуйте вивчені методи на практиці. Навчіться аргументувати вибір того чи іншого методу під завдання.
Ознайомтеся з перевагами та недоліками лінійної регресії на реальних прикладах. Вивчіть процеси feature engineering. Дізнайтеся, що можна зробити з часовим рядом, якщо є лише часова змінна та залежна змінна, яку треба передбачити. Навчіться працювати з обмеженою кількістю ознак і додавати потрібні ознаки в датасет за потреби. Ознайомтесь із принципами побудови регресії.
Ознайомтеся зі способами target encoding. Дізнайтеся, що таке «крос-валідація» та «тюнінг параметрів». Навчіться працювати із перенавчанням (overfitting). Побудуйте передбачення часового ряду за допомогою моделей регресії.
Розберіться в поняттях [аномалія] та [викид]. Дізнайтеся, як часові ряди допомагають знаходити аномалії та викиди даних. Зрозумійте, для чого потрібно шукати аномалії та в яких випадках їх потрібно усувати. Навчіться будувати систему моніторингу для потрібних метрик. Отримайте завдання фінального проєкту. За бажанням забронюйте слот на 30 хвилин особистої консультації з лектором та підготуйте питання щодо пройденого матеріалу.